Древовидный · [ Стандартный ] · Линейный О силе притяжения уровня Фибо

[Mathematician]

Доброго дня всем.

Я пытаюсь сотворить собственную систему. "Система" - это, конечно, слишком, но несколько мыслей у меня уже есть, и они требуют развития. Предлагаю интересующимся конструктивно раскритиковать следующие гипотезы.

1. Цена находится в поле уровней Фибо от ранее сформированных свингов (или волн). Уровни Фибо - это именно силовые центры, а не фиксированные точки отскока, и поэтому реальные ценовые экстремумы достигаются не в точности на этих уровнях, а вблизи от них.

2. Уровень Фибо воздействует на цену примерно так: это кривая с выраженным максимумом силы притяжения и отрицательным минимумом (т.е. отталкиванием). Абсцисса максимума и его величина определяются длиной породившего его свинга и, возможно, порядком уровня (23.6, 38.2, 50, 61.8 и т.п. - это уровни Фибо разных порядков). Вблизи самого уровня цена отталкивается от него. Рисунок прилагается. Не очень красиво, но вроде понятно.



3. Сила воздействия уровня Фибо на цену зависит от времени, прошедшего с момента его формирования, как кривая типа положительной синусоиды с затуханием. "Период" кривой определяется снова величиной порождающего свинга, а затухание - вероятно, величина универсальная. В этой кривой выражена временная цикличность. Рисунок ниже.



4. Внешние события (войны, слухи, объявления о девальвации, интервенции банков и т.п.) не влияют на ценовые цели непосредственно, а влияют через изменение времени достижения этих целей - и тем самым через п. 3 и на распределение силы уровней в данный момент. Это экстремистская гипотеза, которая кажется слишком детерминистской, но она оставляет достаточно простора для вариаций в изменении цены (читай - сценариев).

Я пока очень туманно представляю себе, как реально определить истинную форму кривых. Это только качественные наброски. Мне интересно узнать ваше мнение.

С уважением и НП.

P.S. Вот совсем недавний чарт фунта на коротких (03.08.2005). Кривая очень смахивает на параболу или, скажем, гиперболический косинус. Такая гладкая кривая почти без нарушений формы неявно намекает на то, что на всем протяжении ее развития на фунт реально влияли один-два уровня Фибо. И по этой "параболе" можно попытаться оценить характер воздействия Фибо на цену, о котором я говорил выше. Кстати, таккие фрагменты на коротких встречаются нередко.

[Pips]

С пунктом 1 согласен. Именно центры притяжения и сила притяжения есть функция от расстояния цены до уровня.

Пункт 2. Здесь мне не нравится формулировка: "Вблизи самого уровня цена отталкивается от него" . То есть, если цена проскочит уровень, то поскачет дальше с ускорением? Я бы представил уровень, как точку силового поля, направленного в сторону противоположную свингу и величина которого обратно пропорциональна текущему расстоянию.

Над остальным пока не думал.

[Mathematician]

Пункт 2. Здесь мне не нравится формулировка: "Вблизи самого уровня цена отталкивается от него" . То есть, если цена проскочит уровень, то поскачет дальше с ускорением? Я бы представил уровень, как точку силового поля,  направленного в сторону противоположную свингу и величина которого обратно пропорциональна текущему расстоянию.

Пожалуй, здесь я с Вами кое в чем соглашусь, но не во всем. Сомневаюсь, что Фибо всегда действует против свинга. Цена часто приближается к уровню с ускорением, а часто, наоборот, замедляется. Ваше "в сторону, противоположную свингу" означало бы, что все Фибо, воздействующие на цену, одновременно меняют характер воздействия на противоположный, когда цена поворачивает. Мне кажется, Фибо действует на цену одинаково независимо от того, куда она движется.

Наверно, первую кривую (от расстояния) можно упростить: в момент возникновения уровня это монотонная кривая притяжения с максимальным значением в нуле, нулем на бесконечности и изломом производной в нуле, а в дальнейшем она единообразно модулируется фактором времени (второй кривой), которая может принимать отрицательные значения (грубо говоря, затухающая косинусоида). То есть иногда уровень Фибо отталкивает, а иногда притягивает.

Это грубо объясняет, почему цена иногда резко отскакивает от уровня как ошпаренная, иногда легко проходит через него (уровень "прозрачен"), а иногда так и не доходит до него, плавно поворачивая назад и рисуя красивую "дифференцируемую" кривую типа той, что была приведена мной на третьем рисунке.

С уважением и НП.

P.S. Прикрепляю новые графики.



Если поведение второй кривой (функции циклов) вызывает не слишком много сомнений, за исключением нескольких частностей, то первая кривая моделируется существенно труднее. Похоже на то, что это явно недифференцируемая функция, как минимум с одним или даже несколькими изломами производной или разрывом в нуле. Трудно объяснить резкие отскоки цены внезапным изменением функции циклов, которая для крупных свингов меняется совсем не за несколько минут.

Сообщение отредактировал Mathematician - 7.8.2005, 13:10

[P.A.]

Я пытаюсь сотворить собственную систему.
...в момент возникновения уровня ...

С уважением и НП.

Уважаемые коллеги, не находите ли Вы, что в системе должны быть определены математематически исходные понятия?..
...Иначе крыша висит в воздухе...

Итак, вопрос - как Вы определяете, что в данный момент возник уровень?
По другому - каков у Вас математический критерий идентификации и завершения свинга?

С уважением, P.A.

[Mathematician]

Уважаемые коллеги, не находите ли Вы, что в системе должны быть определены математематически исходные понятия?..
...Иначе крыша висит в воздухе... 

По-моему, именно этим я сейчас и занимаюсь - точнее, пытаюсь это сделать. Правда, сейчас я закладываю фундамент. Крышу в данном случае очень нелегко поставить, и наверняка первая крыша будет соломенной, но главное - сделать это вначале, а потом мы ее подремонтируем, когда будет больше данных.

      Итак, вопрос - как Вы определяете, что в данный момент возник уровень?

Хороший вопрос (однако я его преднамеренно не затрагивал в посте ранее). Вот ответ: по моменту окончания предыдущего свинга или волны. См. разъяснение ниже.

Промежуточные уровни Фибо, вероятно, возникают одновременно с целью новой волны - и тут же начинают изменять воздействие на цену в соответствии с фактором времени. Разумеется, предполагается рассмотрение нескольких сценариев с разными целями. Но эти сценарии должны будут определяться не изменением вероятной волновой картины, а поведением цены в ближайшем будущем после начала свинга.

По другому - каков у Вас математический критерий идентификации и завершения свинга?

Это уже другой вопрос, а не переформулировка первого. В данный момент вероятных критериев два:

1. Свинги определяются с помощью индикатора ZigZag. Недостаток в том, что четкой привязки к EWP в данном случае нет. Однако очевидны автоматичность и доступный алгоритм. А приличного алгоритма определения волн Эллиотта, а не свингов, никто еще не придумал. Кроме того - и это главное - вряд ли кто-то из волновиков будет отрицать, что свинги, особенно крупные, весьма и весьма приближены к волнам (классификация структур по Эллиотту базируется именно на свингах). Да, здесь есть техническая проблема с иррегулярами. Пусть волновики выскажут свое "фи" по этому поводу...

2. Просто ручная разметка без всякой математики. Достоинство, разумеется, в том, что вычленяются именно важные структуры, а не просто свинги. Однако именно в этом и проблема: напомню о "большой четверке" по евро, когда даже более-менее крупномасштабная разметка (дневки) несколько раз пересматривалась, а цена продолжала рисовать свое. Основная мысль такова: цена движется независимо от того, как мы разметили волны.

Я стремлюсь к формализации именно сейчас, в реальном времени, а не потом, когда будет поздно, и не претендую на попытку создания системы, которая сможет предсказывать все и вся на все будущее вперед. Мне вполне достаточно знать варианты движения цены в очень локальном будущем - и эти варианты мне хотелось бы определять не исходя из частотности тех или иных паттернов, как, например, у Сванея, а чисто математически, "по Ньютону", как бы дико это ни звучало.

Отмечу два момента:

1. Горизонт локального будущего зависит от таймфрейма, так как волны фрактальны. Так что это может быть и неделя, и день, и год.

2. Систему предполагается стабилизировать проверкой на устойчивость. Критерий проверки я еще не определил окончательно, но, скорее всего, это будет проверка устойчивости решения после незначительного изменения длин свингов, участвующих в расчете. Как известно волновикам, пробивание того или иного уровня (цена вопроса - несколько пипсов) может полностью изменить волновую картину. Я предполагаю ориентироваться именно на устойчивые решения.

С уважением и НП.

[дядя Женя]

На мой взгляд, в построении системы по Волновому принципу,
основной момент - это определение самой волны (т.е. определение
начала и конца волны). Я их называю "реперными точками".
И вот насколько точно (и как можно раньше) будут определены эти
реперные точки, настолько будет удачна вся система в целом.
Первая мысль возникающая при решении этой проблемы - определять
реперные точки фракталами из 5 баров:
верхний - h2>=h3 & h2>=h4 & h2>h1 & h2>h0
нижний - l2<=l3 & l2<=l4 & l2<l1 & l2<l0
но здесь пока нерешаемая главная проблема:
на одном временном срезе всех фракталов нет, они
появляются на соседних диапозонах и нужно определить
какой временной срез на данный момент необходим и
какой фрактал нужный. И второй минус фракталов - их запаздывание.
С уважением и НП

[Mathematician]

На мой взгляд, в построении системы по Волновому принципу,
основной момент - это определение самой волны (т.е. определение
начала и конца волны). Я их называю "реперными точками".
И вот насколько точно (и как можно раньше) будут определены эти
реперные точки, настолько будет удачна вся система в целом.

Именно поэтоому я и хочу ввести в свою "систему" проверку на устойчивость решения. Пусть она будет давать нечастые сигналы, зато более надежные. Даже если цена пойдет туда, куда предсказал "ненадежный" прогноз, это не означает, что он был 100%-м. Он просто был ненадежным, а маркет среди вероятных сценариев выбрал именно этот.

Первая мысль возникающая при решении этой проблемы - определять
реперные точки фракталами из 5 баров:
верхний - h2>=h3 & h2>=h4 & h2>h1 & h2>h0
нижний - l2<=l3 & l2<=l4 & l2<l1 & l2<l0
но здесь пока нерешаемая главная проблема:
на одном временном срезе всех фракталов нет, они
появляются на соседних диапозонах и нужно определить
какой временной срез на данный момент необходим и
какой фрактал нужный.  И второй минус фракталов - их запаздывание.

В том-то все и дело, что запаздывание. Да и справочника фракталов у меня под рукой нет, увы. Поэтому (и по соображениям легкости алгоритмизации) пока первым вариантом остается определение свингов по индикатору ZigZag. Хотелось бы верить, что картина силового поля, рассчитанная по правильным волнам (определенным в нужный момент, конечно), не слишком сильно отличается от картины, рассчитанной по свингам.

Если теперь отвлечься от этой (весьма серьезной!) проблемы, то самой сложной все же остается задача определения функциональной зависимости силы уровня от расстояния его до цены в пипсах. Оба варианта, выложенные мной здесь же ранее, сейчас представляются мне неудовлетворительными. Пока я склоняюсь к некоему гистерезисному варианту, но его нужно осмыслить.

С уважением и НП.

[Pips]

Пожалуй, здесь я с Вами кое в чем соглашусь, но не во всем. Сомневаюсь, что Фибо всегда действует против свинга. Цена часто приближается к уровню с ускорением, а часто, наоборот, замедляется. Ваше "в сторону, противоположную свингу" означало бы, что все Фибо, воздействующие на цену, одновременно меняют характер воздействия на противоположный, когда цена поворачивает. Мне кажется, Фибо действует на цену одинаково независимо от того, куда она движется.

Наверно, первую кривую (от расстояния) можно упростить: в момент возникновения уровня это монотонная кривая притяжения с максимальным значением в нуле, нулем на бесконечности и изломом производной в нуле, а в дальнейшем она единообразно модулируется фактором времени (второй кривой), которая  может принимать отрицательные значения (грубо говоря, затухающая косинусоида). То есть иногда уровень Фибо отталкивает, а иногда притягивает.

Ну это моя ошибка, вернее оговорка. Воздействие на цену уровня происходит конечно в одну сторону в направлении свинга, сформировавшего этот уровень, то есть в сторону предыдущего движения.

Вопрос такой. Что вкладывается в понятие сила? Понятно, что это что то такое, что влияет на движение цены. Естественно определять (формализовать) это можно различным способом. Например, связывать это влияние с ускорением движения цены (второй производной) как в классической физике. В принципе можно связывать это нечто и со скоростью движения, но тогда для избежания двусмысленности можно назвать как то по другому (коэффициент скорости, например). То есть связать это воздействие с графиком движения цены. В этом случае наверно можно построить некоторую измерительную систему, с помощью которой по историческим данным как то определить вид этой зависимости.
Второй подход к проблеме. Определить это воздействие через вероятностный механизм. То есть связать это понятие силы с распределением вероятности возможного движения в следующий момент времени. Грубо говоря, чем больше эта "сила" тем выше вероятность, что в следующий момент времени движение цены примет направление в сторону воздействия этой "силы".
Как конкретизировать ее в зависимости от расстояния цены до уровня в этом случае, что то в голову не приходит. Хотя на первое время можно задать эти зависимости волюнтаристически, а затем применяя методы оптимизации попытатся как то их (зависимости) скорректировать.

Хочу добавить еще общее такое утверждение (хотя оно наверно тривиально).
Все манипуляции со скоростью(ускорением) изменения графика цены подразумевают внесение в анализ времени, которое в отличие от неживой природы для рынков детерминировано не строго, что может привести к существенным неточностям. Это хорошо иллюстрируется в большинстве случаев неудачными попытками в прямую применить к рынкам методы обработки сигналов, очень хорошо работающие в технике, в частности методы цифровой фильтрации.

Ну вот поговорил, полегчало )

[Mathematician]

Вопрос такой. Что вкладывается в понятие сила? Понятно, что это что то такое, что влияет на движение цены. Естественно определять (формализовать) это можно различным способом. Например, связывать это влияние с ускорением движения цены (второй производной) как в классической физике. В принципе можно связывать это нечто и со скоростью движения, но тогда для избежания двусмысленности можно назвать как то по другому (коэффициент скорости, например).

Абсолютно правильно. Сила у меня связана с первой производной, так как в первом приближении цена неподвижна, если нет силы, в отличие от классической механики. Я просто называю ее силой, для краткости. Основной упрощенный закон динамики звучит так (назовем исследуемый инструмент акцией):

Изменение цены акции пропорционально суммарному воздействию на акцию (т.е. силе) и обратно прорпорционально инертности акции, "массе".

То есть это по сути философский принцип эквивалентности реакции воздействию. Никаких особенных возражений он не должен вызывать, как мне кажется. Инертность акции - это величина, обратная ее неустойчивости, волатильности.

Второй подход к проблеме. Определить это воздействие через вероятностный механизм. То есть связать это понятие силы с распределением вероятности возможного движения в следующий момент времени.

Лет 8 назад я пытался что-то отдаленно напоминающее сотворить. Изменение цены я представлял как случайный квазистационарный процесс, который, однако, подчиняется детерминистскому уравнению. Но сейчас меня интересует не это, а именно зависимости, о которых я постил чуть раньше.

Все манипуляции со скоростью(ускорением) изменения графика цены подразумевают внесение в анализ времени, которое в отличие от неживой природы для рынков детерминировано не строго, что может привести к существенным неточностям.

Существует нелинейная динамика (ее еще называют динамикой хаоса), которая позволяет исследовать не только непрерывные зависимости (потоки), но и зависимости с дискретным временем (отображения, каскады). Я с ней знаком пока поверхностно и недавно. Но некоторые качественные выводы уже сделал.

Например, существование аттракторов в фазовом пространстве этой системы (а что это еще, как не уровни Фибо и их кластеры, группирующиеся на датах циклов?!) прямо свидетельствует о том, что в системе существует диссипация, трение, а наличие хаотических участков (коррекции) говорит о том, что хотя бы некоторые из этих аттракторов, скорее всего, странные. Осталось их только найти

С уважением и НП.

P.S. Прошу не ассоциировать термины "хаос" и "нелинейная динамика" с именем Билла Уильямса.

Сообщение отредактировал Mathematician - 9.8.2005, 11:28

[7th Guest]

Уважаемый Mathematician.
Надеюсь, у Вас все получится. Не будучи в силах помочь Вам практически, хотел бы порекомендовать ознакомиться с теорией Дука http://www.dukascopy.com/journal/, а также реализацией его методик на http://www.dukascopy.net/Russian/home/. Там уже применены методы разбиения графика цены на свинги (по-моему, лучше, чем Zigzag), а также построение вспомогательных каналов, касательных, квантовых линий и т.д.

Искренне желаю успеха.

[Mathematician]

хотел бы порекомендовать ознакомиться с теорией Дука http://www.dukascopy.com/journal/, а также реализацией его методик на http://www.dukascopy.net/Russian/home/.

Спасибо, 7th Guest, теория доктора Дука оказалась для меня неисчерпаемым источником вдохновения. Моя "теория", если хоть что-то из нее получится, конечно, будет далека по универсальности и точности от теории Дука.

С уважением и НП.

[Игорь]

Там уже применены методы разбиения графика цены на свинги (по-моему, лучше, чем Zigzag), ... и т.д.

Искренне желаю успеха.

Присоединяюсь.
Для объективности оценки Дука-теории рекомендую также ознакомиться с тремя PDF-файлами:
"Мнение технического аналитика"; "Newsletter_8_rus"; "Newsletter_9_rus" (все за 2001 год).
Успехов.

2Admin:Хотел через "обзор - добавить файл" добавить файлы (395,265 и 295 килобайт), однако получаю ответ (на тему "общее дисковое пространство...... - уменьшить размеры... ) -отказ.
Что я делал неправильно?

Или желающим могу отправить персонально...


Максимально допустимый объем одновременно размещаемых файлов - 100 кб, надеюсь, понятно, для чего был поставлен ограничитель. Присылайте файлы по e-mail, пристегну.

Admin

[7th Guest]

Mathematician, в качестве альтернативы чтива, на которое не стоит тратить время, могу дать ссылку http://masterforex.kharkiv.com./ Предлагаю ознакомиться лишь с одним перлом безымяного автора:

"Понятно, что такие серьезные вопросы, как разворот тренда и примерный план до какого уровня его необходимо опустить или поднять его, утверждается первыми лицами банков участников между собою.
После общей выработки решений дается задание аналитикам подогнать этот план под новостную ленту событий и статистических материалов, волны Эллиота и уровни Фибоначчи, чтобы очередные приверженцы того или другого метода работы на форексе радовались как дети, что ход валюты так совпадает и так прогнозируем...
А рутинная работа внутри дневной и внутри сессионной торговли, естественно отдается на откуп сотрудникам более низкого звена перечисленных банков."

Ну как? Вы поняли, что человек утверждает, будто котировки Форекса не есть результат рыночной оценки реальной стоимости той или иной валюты, а есть результат работы компьютерной программы, генерящей котировки по заданному алгоритму. И чтобы "раскусить" этот "орешек" надо не грохаться с "психологией толпы", а расшифровать этот самый алгоритм.

С уважением.

[Mathematician]

"Понятно, что такие серьезные вопросы, как разворот тренда и примерный план до какого уровня его необходимо опустить или поднять его, утверждается первыми лицами банков участников между собою.
      После общей выработки решений дается задание аналитикам подогнать этот план под новостную ленту событий и статистических материалов, волны Эллиота и уровни Фибоначчи, чтобы очередные приверженцы того или другого метода работы на форексе радовались как дети, что ход валюты так совпадает и так прогнозируем...
      А рутинная работа внутри дневной и внутри сессионной торговли, естественно отдается на откуп сотрудникам более низкого звена перечисленных банков."

Мне кажется, не все так плохо: если даже сильные мира сего стремятся подогнать этот план под новостную ленту событий и статистических материалов, волны Эллиота и уровни Фибоначчи, то это означает, что и им тоже несладко приходится, так как приходится учитывать естественные законы, против которых никакой лом ничего не сделает...

[Pips]

хотел бы порекомендовать ознакомиться с теорией Дука http://www.dukascopy.com/journal/, а также реализацией его методик на http://www.dukascopy.net/Russian/home/. Там уже применены методы разбиения графика цены на свинги (по-моему, лучше, чем Zigzag), а также построение вспомогательных каналов, касательных, квантовых линий и т.д.

Спасибо, 7th Guest, теория доктора Дука оказалась для меня неисчерпаемым источником вдохновения. Моя "теория", если хоть что-то из нее получится, конечно, будет далека по универсальности и точности от теории Дука.

Могли бы и смайлик поставить, а то я около трех часов бездарно убил, пытаясь обнаружить хоть какое нибудь рациональное зерно в этом БСК.

Мне кажется, не все так плохо: если даже сильные мира сего стремятся подогнать этот план под новостную ленту событий и статистических материалов, волны Эллиота и уровни Фибоначчи, то это означает, что и им тоже несладко приходится, так как приходится учитывать естественные законы, против которых никакой лом ничего не сделает...

Классический пример - интервенции некоторых ЦБ.

[Mathematician]

Могли бы и смайлик поставить, а то я около трех часов бездарно убил, пытаясь обнаружить хоть какое нибудь рациональное зерно в этом БСК.

Сожалею, что непреднамеренно ввел Вас в заблуждение. Я просто не слишком люблю смайлики и пользуюсь ими только в крайних случаях. Хе-хе

Пожалуй, и в этом бреде кое-что интересное есть - например, говоря словами Дука, "нормировка по параметру", т.е. по сути преобразование времени к некоторому "стандартному".

Классический пример - интервенции некоторых ЦБ.

Да, классический. Но и интервенции происходят в определенные моменты времени, а не просто наобум, т.е. тогда, когда для этого созрели условия. Ведь наверняка можно найти примеры интервенций, которые никакого существенного воздействия на рынок не оказывали. Просто японцы народ хитрый и делают свои интервенции в моменты неустойчивости и неопределенности рынка (хаоса). В нелинейной динамике существуют рецепты выведения системы из хаоса.

А еще можно привести в пример речи Алана Гринспена, реакция на которые часто прямо противоположна тому, что он говорит.

Короче, обо всем этом можно спорить до посинения. Я не отрицаю, что подобные события действительно воздействуют на рынок. Я просто хочу сказать, что эти воздействия не настолько прямые, как кажется первоначально и как описывается в курсах по ФА. В "правильной" модели должен учитываться и ФА, и ТА.

С уважением и НП.

[Pips]

Короче, обо всем этом можно спорить до посинения. Я не отрицаю, что подобные события действительно воздействуют на рынок. Я просто хочу сказать, что эти воздействия не настолько прямые, как кажется первоначально и как описывается в курсах по ФА. В "правильной" модели должен учитываться и ФА, и ТА.

С уважением и НП.

Согласен

[7th Guest]

Пожалуй, и в этом бреде кое-что интересное есть - например, говоря словами Дука, "нормировка по параметру", т.е. по сути преобразование времени к некоторому "стандартному". 

Если это и бред, то очень неплохо работающий на практике. Именно там я наконец нашел то, чего мне так не хватало в классической волновой раскладке: четкий сигнал КОГДА надо входить/выходить. Конечно, без волновой раскладки не обхожусь, хотя направление движения также видно однозначно. На самом деле, волны Эллиотта тоже нашли применение далеко не сразу. Так что, время расставит все на места.

С уважением.

[7th Guest]

Классический пример - интервенции некоторых ЦБ.

Да нет, Pips, в том то и дело, что речь не идет об интервенции. Речь идет о ПОЛНОЙ ПОДМЕНЕ источника котировок от рыночного соотношения спроса/предложения на компьютерный генератор. Вот так, не больше, не меньше.

С уважением.

[Pips]

Да нет, Pips, в том то и дело, что речь не идет об интервенции. Речь идет о ПОЛНОЙ ПОДМЕНЕ источника котировок от рыночного соотношения спроса/предложения на компьютерный генератор. Вот так, не больше, не меньше.

С уважением.

Выше Mathematician уже замечал, что спорить об этом можно до бесконечности.
По большому счету, мне все равно, кто устанавливает котировки, меня больше волнует - как они изменяются. Пока есть какие то закономерности - я тут. Ну а если я их не нахожу, то тогда good bye.