Forex Market Outlook

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Ответить в эту темуОткрыть новую темуСоздать опрос

Древовидный · [ Стандартный ] · Линейный

> Поговорим о NEELY RIVER THEORY

Неверный
10.5.2007, 19:50
Сообщение #1





Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 29.8.2006
Пользователь №: 897



Это новая теория Нили, с помощью которой можно торговать без прогнозирования и без всяких волн.
Вот полный текст статьи опубликованный на его сайте:

If you have subscribed to the NEoWave Trading service for a long-time, you've noticed my trading style has transformed the last 2 years. For the first 20 years of my career, all NEoWave (and old WaveWatch) services focused on "predicting" markets using wave theory. Because of the detail I attempted to achieve with my forecasts, the process might consume as much as 12 hours of my then 15-20 hour work day. If structure was clear, the second step of the process involved designing a trading strategy that took into account all possible preferred and alternate scenarios. If a position was warranted and activated, the third step involved managing that trade using stop-loss orders and profit objectives based on my presumptions of wave structure and the outlook which it implied. While on rare occasions that approach worked spectacularly well (such as the 2000 - 20002 period in the S&P), it left much to be desired at least 50% of the time.

After pursuing the universally accepted 3-step process (Forecasting, Entering, Managing) for nearly 20 years, 7 years ago I began to question its validity. Why? Even though my forecasting abilities over the prior 20 years had improved several orders of magnitude, improvements in my trading were only incremental. That perplexed me for two decades and was extremely frustrating. How could my forecasting improve so much and my trading so little...what was I missing?

It eventually dawned on me that each step of the traditional 3-pronged process (Forecasting, Entering, Managing) was plagued with problems. First, even if you are good at forecasting, you probably won't be right more than about 50% of the time. Next, even if you are right about the direction of the market, your entry price may be too high or too low, preventing the trade or reducing future profit potential. Even if your entry was great, your stop placement may be too close or your exit too early. If you give each step of this process a 50% rate of success (probably too high), by the time you reach the end you will achieve (at best) a 12.5% success rate. Is there any wonder trading is so difficult for most?

From the first book I ever read on trading ("The Commodities Futures Game") to every financial magazine since, along with every newscast I have ever watched or commentator I have ever heard on TV, the foundation of all those presentations stems from one belief - FORECASTING is the key to successful trading.

Like virtually every one, for 20 years, I believed the myth. Right after the 2000 stock market high, I knew (based on wave structure) the S&P was entering a 15-20+ year consolidation. Based on NEoWave concepts in Mastering Elliott Wave, I knew this meant wave structure would become extremely complex and difficult to interpret for possibly the next 20 years. Not a great environment for trading IF your foundation is a forecasting paradigm.

With that knowledge in hand, in 2000 I began searching for a non-forecasting approach to trading and investing based on the same logical and objective approach that has made NEoWave famous. After 7 years of research, training, trading and programming, a highly evolved "trading science" has emerged, which I call NEELY RIVER THEORY.

In essence, Neely River theory compares the seemingly random action of traders in a market to that of the behavior of fish in a river. No mathematical formula can tell us exactly where a specific fish will be in a river at any one time, BUT there are things you can predict about the general behavior of all fish in the river.

1. Fish do not determine the flow of the river.
2. Independent of personal action, tracking the movement of all fish will show the net result is they move down stream over time.
3. The majority of fish remain within the channel created by the north and south banks of the river.
4. Fish will move the fastest when swimming downstream and in the middle of the river.
5. Near the perimeter of the river, fish get caught in turbulence and whirlpools that will effect their orientation and hinder their progress to the ocean.
6. Fish do not need to make forecasts about the flow of the river or the distance to the ocean to eventually reach that target.

In the same way, you can say the following about traders.

1. Traders do not determine the flow of a larger-degree trend.
2. Independent of personal action, tracking the movement of all traders will show the net result (prices) move "down stream" (i.e., in sync with the larger trend).
3. Trading activity is "confined" by north and south channels imposed by a larger time frame.
4. Traders will make the most money the fastest in the middle of a channel when in sync with the larger trend.
5. Near the perimeter of a market's channel, traders get caught in turbulence that effects their orientation (i.e., it produces uncertainty about future direction) and hinders their progress (i.e., their ability to produce consistent profits).
6. Traders do not need to make forecasts about the trend of a market or the distance to a future target to eventually achieve profits.

Using the river analogy as a guide, over the last 7 years I've developed logical, objective trading strategies that allow traders to reach their goal of profitable trading without attempting to forecast the direction or extent of a market's move.

Though the above statements will no doubt be considered controversial and debated by many, I expect the foundation and technology of Neely River theory will create a revolution in the field of trading and investing.



Переводить всю статью я не буду (если кто-то желает, то пожалуйста), а вот основные положения, фундамент так сказать, переведу:
«В сущности, Neely River theory сравнивает по всей видимости произвольные действия трейдеров на рынке с поведением рыбы в реке:
1.Рыба не определяет поток реки.
2.Независимо от действий одной рыбы, наблюдение за перемещением всех рыб покажет, что в течении некоторого времени они перемещаются с потоком реки.
3. Большинство рыб остаются в пределах канала, созданного северным и южным берегом реки.
4.Рыба перемещается быстрее всего, когда плывет по течению и в середине реки.
5.Около периметра реки, рыба попадает в бурные потоки и водовороты, которые влияют на её ориентацию и препятствуют её попаданию в океан.
6.Рыбе не нужно делать прогнозы о течении реки и о расстоянии до океана, чтобы в него попасть.

То же можно сказать и о трейдерах:
1.Трейдеры не определяют тренд на старших ТФ.
2. Независимо от персональных действий, наблюдение за действиями всех трейдеров покажет в результате чистое перемещение цены «по течению» (т.е. синхронизация со старшим трендом).
3.Торговля ограничена северным и южным каналами, созданными старшим ТФ.
4.Трейдеры делают большие деньги быстрее всего в середине канала, когда попадают в большой тренд.
5.Около периметра рыночного канала, трейдеры попадают в беспокойные потоки, что влияет на их ориентацию (т.е. это создает неопределенность о будущем направлении) и препятствует их прогрессу (т.е. делать стабильный профит).
6.Трейдерам нет необходимости делать прогнозы о направлении рынка или о расстоянии до будущей цели, чтобы в итоге достичь профита.»


На практике эта метода определяет перекупленность/перепроданность инструмента и показывает конкретное направления движения на каждом ТФ - вверх, вниз, либо флэт. Т.е. если волновом анализе нередко бывает две альтернативы - вверх или вниз, то river theory дает одназначный ответ. И что примечательно процент ошибки очень и очень низок. Сколько раз я уже видел - по волнам у Нили инструмент должен идти в одну сторону, а по river в другую и почти всё время цена идет туда куда показывал river, а не волны.

Встаёт вопрос, как строить канал? Я так думаю, что канал нужно строить по трем точкам, которые являются экстремумами, т.е. получатся вилы Эндрюса.

Но канал наверняка не единственное, что есть в этой теории, должно быть что-то ещё...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexz
15.5.2007, 22:50
Сообщение #2





Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 8.1.2007
Пользователь №: 1.823



вот что-то непонятное изобразил

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
:s5
13.6.2007, 17:39
Сообщение #3





Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 1.204



Цитата(Неверный @ 10.5.2007, 19:50)
Это новая теория Нили, с помощью которой можно торговать без прогнозирования и без всяких волн.
*



Это больше похоже на теорию о рыбах и философствования о смысле жизни.
Это как лежать на траве, смотреть в звездное небо и рассуждать о строении вселенной.
wink.gif

Дык Нили, вроде не старый еще...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Неверный
14.6.2007, 8:12
Сообщение #4





Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 29.8.2006
Пользователь №: 897



Цитата(:s5)
Это как лежать на траве, смотреть в звездное небо и рассуждать о строении вселенной.

А может как Ньютон - сидеть под деревом и ждать озарения...
Я вообще удивляюсь, как человек посвятивший делу прогнозирования больше 20 лет, вдруг от этого отказывается - мол волновая теория это красивая игрушка, но в реальной торговле от неё толку мало, поэтому вам моя новая рыбья теория, с помощью неё конечно великих прогнозов не сделаешь, но зато бабла заработаешь. Хотя наверное многие, и я в том числе открывают ордер не только по данным волнового анализа, тут для уменьшения риска в ход идут и различные индикаторы и супи/рези и вилы и т.д. и т.п....
Вообще по сути получается, что эта его речная теория это не что вроде автомата дающего сигнал на вход и на выход, а "берега" реки это простые поддержки/сопротивления. Видимо что-то типа полос болинджера. Хотя строится такой канал должен вручную...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
:s5
15.6.2007, 23:09
Сообщение #5





Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 1.204



Если лечь на травку и обратить свой взор к звездам, то можно представить себе великое множество способов познания мира.
Каждый способ познает мир с разных сторон.
Но в ограниченном человеческом арсенале имеется только два способа познания. Рациональный и иррациональный. Мужской и женский.
Только рациональный тоже имеет предел наружу и вынужден бороться что бы пробивать. А иррациональный предела наружу не имеет, но имеет предел внутренней конкретности и вынужден оберегать то что считает естественным и прекрасным.

А спасение в единении. Но как соединить несоединимое. Ну на то он и человек, он только этим и занимается.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Неверный
16.6.2007, 19:32
Сообщение #6





Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 29.8.2006
Пользователь №: 897



to :s5
Улегшись на травке или забравшись в бочку – мир может быть и познаешь, но вот денег не заработаешь, а мы здесь именно из-за них. Поэтому давайте ближе к делу, коллега. wink.gif


Г. Нили конечно умный и талантливый аналитик и, всё что он пишет нужно читать очень внимательно. Мне до не давнего времени было непонятно, в чем же все-таки заключается революционность его новой теории. Оказывается ответ лежит в третьем абзаце этой его статьи, я то поначалу пропустил его мимо глаз, но теперь вижу. Как там говорится, он взял 3 субпроцесса (прогнозирование, открытие сделки и управление ей) процесса работы трейдера - проанализировал параметры каждого, выявил проблемы и… вот она революция – реформировал этот процесс – убрал из него, то что по его слова только мешало, т.е. «прогнозирование» и как-то улучшил оставшиеся два. В результате, по его словам, трейдинг стал намного эффективнее. А на языке бизнеса это означает произвести реинжениринг бизнес-процессов. Не факт конечно, что его новая теория является единственным решением такого реинжениринга, вполне возможно что существует способ сделать это ещё лучше, но факт то, что Нили пошел правильным путем – он полез туда куда ещё никто не лазил.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
:s5
17.6.2007, 15:04
Сообщение #7





Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 1.204



Цитата(Неверный @ 16.6.2007, 19:32)
to :s5
Улегшись на травке или забравшись в бочку – мир может быть и познаешь, но вот денег не заработаешь, а мы здесь именно из-за них. Поэтому давайте ближе к делу, коллега. wink.gif
Г. Нили конечно умный и талантливый аналитик и, всё что он пишет нужно читать очень внимательно. Мне до не давнего времени было непонятно, в чем же все-таки заключается революционность его новой теории. Оказывается ответ лежит в третьем абзаце этой его статьи, я то поначалу пропустил его мимо глаз, но теперь вижу. Как там говорится, он взял 3 субпроцесса (прогнозирование, открытие сделки и управление ей) процесса работы трейдера - проанализировал параметры каждого, выявил проблемы и… вот она революция – реформировал этот процесс – убрал из него, то что по его слова только мешало, т.е. «прогнозирование» и как-то улучшил оставшиеся два. В результате, по его словам, трейдинг стал намного эффективнее. А на языке бизнеса это означает произвести реинжениринг бизнес-процессов. Не факт конечно, что его новая теория является единственным решением такого реинжениринга, вполне возможно что существует способ сделать это ещё лучше, но факт то, что Нили пошел правильным путем – он полез туда куда ещё никто не лазил.
*



Но это ведь общие слова, ничем не отличающиеся от рассуждений на травке.
Сорос он тоже говорил, что он никогда ничего не прогнозировал, а только считал количество черных и белых свечей, которые стремятся к равенству и на этой основе имел свою торговую стратегию. cool.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
:s5
19.6.2007, 15:25
Сообщение #8





Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 1.204




Чем не фишривер.
Последняя моноволна скорректировалась по времени быстрее и как раз на 1,61 от ее длины.
Так сказать направленная активность вниз. Стоп пожно двигать на 0,61, если вдруг в большем периоде это будет частью ненаправленной активности или закрыть профит по такому же сигналу вверх.

Короче нет ничего нового под луной и на травке. Все просто.
Волны можно считать только для того, что бы выбирать в какую сторону лучше эти сигналы ловить. А можно ловить все подряд и волны не считать.
biggrin.gif

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Неверный
19.6.2007, 18:20
Сообщение #9





Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 29.8.2006
Пользователь №: 897



Цитата(:s5 @ 20.6.2007, 0:25)
Чем не фишривер.
Последняя моноволна скорректировалась по времени быстрее и как раз на 1,61 от ее длины.
Так сказать направленная активность вниз. Стоп пожно двигать на 0,61, если вдруг в большем периоде это будет частью ненаправленной активности или закрыть профит по такому же сигналу вверх.

Короче нет ничего нового под луной и на травке. Все просто.
Волны можно считать только для того, что бы выбирать в какую сторону лучше эти сигналы ловить. А можно ловить все подряд и волны не считать.
biggrin.gif
*




Вот недавний пример с sp. Там тоже моноволна на 162% от последней отъехала, ну вроде как сигнал на продажу, однако уже через неделю цена на 99% её скоректила и поставь стоп на 62% и его не стало.

Мне вот понравилось как цена шла (звездочками пометил): первая звезда создала канал, а вторая получается его потвердила...
А вообще канал неплохо поработал и пятый пункт вроде бы сработал (Около периметра рыночного канала, трейдеры попадают в беспокойные потоки, что влияет на их ориентацию) и третий вроде тоже. Хотя похоже это велосипед, все итак знают как им управлять, а нили просто объяснил почему велосипед ездит. smile.gif

Но возвращаясь к его реинженирингу процесса трейдинга, вот что мне подумалось: риск то, снижаемый прогнозированием ни куда делся. ИМХО этот риск, как энергия просто превратился из одного вида в другой, т.е. распределился в оставшиеся два процесса или в какой-то один. И теперь выхватить лосс или неправильно/не вовремя открыться/закрыться или ещё что - стало вероятнее.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспирант
19.6.2007, 19:15
Сообщение #10





Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 2.4.2006
Пользователь №: 625



Все эти каналы используются давно. Не для рекламы ,но на сайте PF давно ведут технический взгляд с помощью каналов,можно посмотреть с коментариями. А вообще рыба всегда там есть где хорошо пожрать можно ,а вода течет туда где меньше сопротивление. У Нилли я так понимаю сопртивление возрастает с перекупленностю и перепроданостью. Добавлю так же что у рыбы есть периоды нереста когда все неважно ,это я так понимаю когда балансы сводят и прибыль подсчитывают. А еще может кто с динамитом на реку пришел за рыбкой.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dikson
19.6.2007, 20:17
Сообщение #11





Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.11.2006
Пользователь №: 1.384



Цитата(Аспирант @ 19.6.2007, 19:15)
... Добавлю так же что у рыбы есть периоды нереста когда все неважно ,это я так понимаю когда балансы сводят и прибыль подсчитывают. А еще может кто с динамитом на реку пришел за рыбкой.
*


Просто замечательное резюме!!! laugh.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
:s5
19.6.2007, 20:51
Сообщение #12





Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 1.204



Цитата(Неверный @ 19.6.2007, 18:20)
Вот недавний пример с sp. Там тоже моноволна на 162% от последней отъехала, ну вроде как сигнал на продажу, однако уже через неделю цена на 99% её скоректила и поставь стоп на 62% и его не стало.

Мне вот понравилось как цена шла (звездочками пометил): первая звезда создала канал, а вторая получается его потвердила... 
А вообще канал неплохо поработал и пятый пункт вроде бы сработал (Около периметра рыночного канала, трейдеры попадают в беспокойные потоки, что влияет на их ориентацию) и третий вроде тоже.  Хотя похоже это велосипед, все итак знают как им управлять, а нили просто объяснил почему велосипед ездит. smile.gif

Но возвращаясь к его реинженирингу процесса трейдинга, вот что мне подумалось:  риск то, снижаемый прогнозированием ни куда делся. ИМХО этот риск, как энергия  просто превратился из одного вида в другой, т.е. распределился в оставшиеся два процесса или в какой-то один. И теперь выхватить лосс или неправильно/не вовремя открыться/закрыться или ещё что - стало вероятнее.
*



Ясное дело, 100% в граале морда от удовольствия треснет. Вы он тоже, дождались вечера и давай критиковать.
А принцип простой и незамысловатый. На первых страницах Нили есть определения направленной активности и ненаправленной. Не путать с импульсами и коррекциями. Если пробивает на 1,61 то это только признак, что активность МОЖЕТ стать направленной. Если больше, то признак больший. Но она так же из предыдущей направленной может перейти в ненаправленную и скорректироваться на все сто и больше.
Посему стоп уже известен который максимальный, не не 61,8, а чуток больше ста.
Но есть и такие обманки как сдвигающие коррекции, которые перед большим движением бывают, что бывает не часто. А какую перекупленность или перепроданность они показывают на индикаторах просто зашибись. И впоймать ее на вылете не так уж просто, зато вознаграждение того стоит.
Еще направленная и ненаправленная активность эт тоже относительно. В любой ненаправленной присутствует направленная маленькая.
Проблема по какому принципу ловить эти 1,61. Это тоже не очень сложно. Это только разные риски торговли на разных принципах. При агрессивной политике отлова таких знаков стоп действительно лучше ставить выше 61,8, но отслеживать то, что идет обратно к этому 61,8 по такой же методе. При более спокойной игре, стоп можно ставить больше, а профит без жлобства.

Вобще, чуть не забыл про разметку. Разметку тоже можно использовать, если не лень, что бы выбирать в какую сторону что-то ловить, а в какую только смотреть.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
:s5
19.6.2007, 20:54
Сообщение #13





Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 1.204



Цитата(Dikson @ 19.6.2007, 20:17)
Просто замечательное резюме!!! laugh.gif
*



Ага, значит травка и звезды всеж таки ближе к душе?

И почему космонавты и летчики-истребители так любят живопись.
biggrin.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Неверный
20.6.2007, 17:47
Сообщение #14





Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 29.8.2006
Пользователь №: 897



Цитата(:s5)
А принцип простой и незамысловатый. На первых страницах Нили есть определения направленной активности и ненаправленной.

Ну вообще системка то может получиться. Можно использовать правила направленной/ненаправленной активности как индикатор смены тренда, но для торговли надо конечно алгоритм более совершенный придумывать, типа нфл и торговать советником, а то руками на тф меньше недели будет сложно. И коэффициент надо наверное брать больше - не 162, а 200 - так мне кажется надежнее будет. И входить не сразу потому, что я на истории посмотрел - обычно практически сразу после 200 цена начинает корректироваться и если эта коррекция будет от 20% до 50%, и следующая моноволна достигнет начала и перекроет её на один пункт то там и открываемся, а стоп можно сразу ставить на уровне 70% большой 200% моноволны. И в таком же духе управляем позицией. Вот как то так примерно. smile.gif Но ещё сложнее наверное с выходом... Вообщем попробую я потестить это дело на демке, может получиться чего...если с ума не сойду канешна biggrin.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
:s5
20.6.2007, 21:07
Сообщение #15





Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 1.204



Для торговли есть еще одно наблюдение.

Эти сигналы любят идти группой. Самый сладкий первый. Самый гнусный третий и дальше.
По их группировке наверно лучше применять и разные подходы.

Для сигнала, который не первый всегда неопределенность крепчает, когда одна направленная вверх может смениться или на направленную вниз или ненаправленную вбок. И конечно обязателен паталогический, но редкий вариант очень сильное продолжение вверх.
Наверно еще нужно какого-то масштаба-порядка придерживаться. Примерно как сейчас ситуация. Вроде сигнал вниз, то что я нарисовал, но пошли меленькие сигнальчики вверх. В итоге рисуется что-то близко к плоской. А Плоская должна подтвердиться опять вверх быстро, но только с известной минимальной дальностью полета для подтверждения характера стреляющих, а дальше дальность полета неизвестна, зависит от калибра более общей картины. Поэтому с открытой по первому сигналу позой, если не подключать другие позы, в чистом остатке имеем или лося тоже с известным размером, либо какой-нить минимальный убыток в расчете на какую-то отработку плоской вниз.
Поэтому я думаю, что с лосями тут жадничать не надо, а ставить его за началом А-волны в любом случае и не мелочиться. А если Бэ-волна начнет вытягиваться выше начала А, то известно что это такое. Вверх тогда можно отыграть с запасом.
Наверно и с открытием тоже не стоит межеваться, а то как раз хорошее движение можно и пропустить. В общем, где доходы, там и расходы. Нахаляву ниче не варится, но как гритца лишь бы ум не мутился во что и когда вкладывать.

Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexz
26.6.2007, 19:51
Сообщение #16





Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 8.1.2007
Пользователь №: 1.823




Если Вы уже долгое время являетесь подписчиком Волнового анализа, то Вы обратили внимание, что за последние 2 года у меня изменился стиль его написания. За первые 20 лет моей карьеры Волновой анализ (Волновой взгляд) фокусировался на «предсказании» ситуации на рынке, используя теорию волн. Из-за того, что я пытался как можно детальней составить свой прогноз, на это у меня уходило 12 часов из 15-20-часового рабочего дня. В том случае, если структура анализа была понятной, второй этап написания торговой стратегии включает в себя все возможные предпочтительные и альтернативные сценарии. Если позиция была сформулированной и обоснованной, третий этап включал в себя расстановку stop-loss и take-profit полагаясь на свои собственные предположения по волновой структуре и учитывая вытекающие перспективы. Хотя в редких случаях доводилось добиться потрясающего успеха (как, например, в период с 2000 по 2002 по индексу S&P), результаты этого подхода оставляют желать лучшего, по крайней мере в 50% случаев.

После того, как я 20 лет придерживался принятой во всем мире концепции 3х-этапного волнового анализа (Прогноз, Представление, Расчет), 7 лет назад я задумался о целесообразности данной стратегии. Почему? Не смотря на то, что мои способности прогнозирования за последние 20 лет улучшили значение системы, улучшения в моей торговле были только инкрементальными. Этот факт ошеломил меня практически на месяц, мешая работать. Как такое может быть, что мой прогноз сильно улучшился, а торговля нет... что именно я пропустил?

Со временем я понял, что каждый этап традиционного 3х-этапного процесса (Прогноз, Представление, Расчет) надоел своими проблемами. Даже если Вы хорошо составляете прогнозы, Вам вряд ли удастся правильно спрогнозировать ситуцию в более чем 50% случаях. Но даже если Вы угадали направление движения рынка, Ваша входная цена может быть слишком высокая либо низкая, препятствуя торговле или снижая возможную прибыль. Даже если Вы хорошо вошли в рынок, размещение стопа может быть слишком близким или Вы закрылись слишком рано. Если каждый этап анализа будет составлять 50% успеха (вероятно, слишком большой процент), к моменту окончания написания анализа у Вас получится (в лучшем случае) 12.5% на успех. Не ужели сомнительная торговля настолько трудна?

Начиная с первой книги, которую я прочел по трейдингу («Игра по срочным торговым операциям»), кончая финансовыми журналами, блоками новостей или комментариями, которые я смотрел по телевизору, основой для всех этих выступлений является – ПРОГНОЗ, который представляет собой ключ к успеху в торговле.

Подобно многим, все эти 20 лет я верил в миф. Так, после достижения высот на фондовой бирже в 2000 году, я знал (основываясь на волновой анализ), что начинается консолидация индекса S&P, которая может продлиться 15-20 месяцев + год. Основываясь на концепции NEoWave в овладении Волн Элиота, я знал, что волновая структура будет очень запутанной и сложной для понимания как минимум на следующие 20 лет. Основой для хорошей торговли не может служить прогнозируемая система взглядов.

Прийдя к такому заключению, в 2000 году я начал изучать методы, которые не включают в себя прогнозирование, но в основе которых лежит тот же логический и объективный подход, благодаря которому стал известен NEoWave. В результате 7-ми летнего изучения, практики, торговли и программирования, появилась область науки в торговле, которую я назвал Волновой Анализ по методике Нили.

По существу, волновой анализ по методике Нили сравнивает, по всей видимости, произвольные действия трейдеров на рынке с поведением рыбы в реке. Ни одна из математических формул не может наверняка определить местонахождение рыбы в определенный момент времени, однако, существуют методы, по которым можно предположить общее поведение всех рыб в реке.

1. Рыба не определяет поток реки.
2. Независимо от действий одной рыбы, наблюдение за перемещением всех рыб покажет, что в течении некоторого времени они перемещаются с потоком реки.
3. Большинство рыб остаются в пределах канала, созданного северным и южным берегом реки.
4. Рыба перемещается быстрее всего, когда плывет по течению и в середине реки.
5. Около периметра реки, рыба попадает в бурные потоки и водовороты, которые влияют на её ориентацию и препятствуют её попаданию в океан.
6. Рыбе не нужно делать прогнозы о течении реки и о расстоянии до океана, чтобы в него попасть.

То же можно сказать и о трейдерах:

1.Трейдеры не определяют направление тренда большего периода.
2. Независимо от персональных действий, наблюдение за действиями всех трейдеров покажет в результате чистое перемещение цены «по течению» (т.е. синхронизация со старшим трендом).
3.Торговля ограничена северным и южным каналами, созданными трендом большего периода.
4.Трейдеры делают большие деньги быстрее всего в середине канала, когда попадают в большой тренд.
5.Около периметра рыночного канала, трейдеры попадают в беспокойные потоки, что влияет на их ориентацию (т.е. это создает неопределенность о будущем направлении) и препятствует их прогрессу (т.е. делать стабильный профит).
6.Трейдерам нет необходимости делать прогнозы о направлении рынка или о расстоянии до будущей цели, чтобы в итоге достичь профита.»

Используя реку в качестве примера, на протяжении 7 лет я развивал логические и объективные стратегии торговли, позволяющие трейдеру достичь цели, получив прибыль не обращаясь к прогнозам развития или движения рынка.

Не смотря на то, что многие посчитают вышеизложенную теорию сомнительной и спорной, я надеюсь, что обоснованность и технология Волнового Анализа по методике Нили сделают революцию в области торговли и инвестирования.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Неверный
16.7.2007, 15:42
Сообщение #17





Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 29.8.2006
Пользователь №: 897



Таки Нили начал делиться секретами своей рыбьей теории. Здесь http://www.neowave.com/files/nrt_june_2007.zip (1,5 метра) толи плагин толи что (расширение .ELD) к TradeStation. Если у кого TradeStation стоит объясните чего этот плагин делает, желательно со скринами. Да кстати эта фиговина работает до конца июля, после две штуки зеленых попросит smile.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexz
20.7.2007, 22:07
Сообщение #18





Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 8.1.2007
Пользователь №: 1.823



в омеге не могу найти где плагин устанавливать: там похоже должно запускаемое обновление

и на сайте НИЛИ тоже не могу найти где про этот плагин написано :

можешь ссылку про этот плагин или что это за * .eld или как его запускать в омеге?

омега пока не хочет его запускать,правда в необновленной омеге( после обновления могут проблемы возникнуть с виндой- гемор омегу переустанавливать, может позже попробую в обновленной , если в это упрется и что надо до 1 авг успеть?) запускал его: ругается неверный формат
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Неверный
22.7.2007, 14:48
Сообщение #19





Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 29.8.2006
Пользователь №: 897



alexz я незнаю, у меня и омеги то нет smile.gif А TradeStation и омега это одно и тоже? Я че то думал что это разные проги...
Как запускать я не вкурсах - Нили же грит что забыл мануал к этому делу приложить, вроде обещал скоро это исправить.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexz
22.7.2007, 16:58
Сообщение #20





Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 8.1.2007
Пользователь №: 1.823



это скорее типа одно и тоже - только разные варианты поставки версии

Программный пакет Омеги включает в себя несколько программ : Omega-TradeStation , GlobalServer…
Программа TradeStation-- версия Omega Research ProSuite 2000 i -отображает котировки по выбранным инструментам в виде графиков. На графике или в отдельном окне - индикаторы. Котировки для рисования графиков берутся из GlobalServer' Работать можно не подключаясь к интернету используя историю котировок хранящуюся в GlobalServer'e.- у меня это функционирует и если эта штука рыба - канал - индикатор , то считай НИЛИ автоматизировал свою методу

Встроенный язык программирования позволяет разработать свою стратегию торговли или новый индикатор или автоматизировать некоторые процессы и т.д.?- с этим не разбирался
может эта штука сделана или во Встроенный язык программирования TradeStation -

или там есть еще одна Прога - которой тоже не занимался
в пакете для программирования Easy Language - полноценный язык программирования, созданный для того, чтобы помочь Вам воплотить Ваши торговые идеи. Когда Вы захотите разработать собственные торговые сигналы или создать свою технику анализа (т.е. индикаторы, анализаторы "Покажи Мне" (Show Me), графические анализаторы Paint Bar и т.д.). Вы можете использовать для этого редактор Power Editor. Этот редактор предназначен для написания программ на Easy Language с помощью встроенных в него функции и операторов, ориентированных на технический анализ. Power Editor позволяет импортировать и экспортировать инструменты анализа, которые содержаться в Словаре Языка Easy Language (Easy Language Dictionary), кроме того, есть возможность вставлять в Ваши инструменты анализа (с соблюдением синтаксиса) любое из 300 зарезервированных слов (специальных функции и операторов), что существенно сократит объем необходимой работы.---

в ней есть импорт но .ela и .els

с этой прогой точно не успеешь к 1 авг -- а в .eld стоит почему-то до 1 июля , но это можно еще дату назад отбросить,только в реале из-за опаздания на месяц канал скорее будет запаздывать на месяц-два- сложно будет обмануть

и без его инструкции тоже сложно установить этот .eld

Omega защищена от копирования и после обновления скорее может перестать работать и что-либо увидеть в --- то ли плагин толи что (расширение .ELD) будет проблематично

надо лучше быстрей с .ELD выяснить - хотя бы куда его пристраивать но скорее думаю кTradeStation- но пока не пойму как его встраивать и боюсь к 1 без мануал не получится посмотреть индикатор в работе а потом он перестанет работать

и видел еще другие TradeStation от сторонних но скорее по лицензии - может к другому аналогу НИЛИ индикатор пристроил - хотя скорее они в отличии от ОМЕГИ в закрытом виде и к ним сложнее
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОпции темыОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
 

Форум начал работу 23 июля 1998 г.
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2021, 9:46
Copyright © 1998-2014 Forex Market Outlook, All rights reserved.

Rambler's Top100

Geo Visitors Map