Forex Market Outlook

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Страницы: (8) < 1 2 3 4 > »  
Ответить в эту темуОткрыть новую темуСоздать опрос

Древовидный · [ Стандартный ] · Линейный

> Для начинающих и/или работающих по Глену Нили.

Игорь
22.7.2005, 8:48
Сообщение #21





Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 123



Да, конечно, согласен, Технический Анализ до сих пор официально не признан научной дисциплиной, что уж говорить о волновых постулатах...
Есть один момент, на котором хотелось бы все-таки остановиться.
Приоритетность базовых понятий определяет направление деятельности (по крайней мере для меня):
Волновой анализ - "надежная основа, ...пожалуй, даже единственная по-настоящему надежная... для принятия торговых решений", к этому, Вашему выводу приходят многие, и опытные, и новички, плюс дополнительный факт - работа только на его основе трейдеров из многих крупнейших банков.
То есть, я хочу подчеркнуть что именно надежность работы трейдера на форексе имеет главный приоритет и обеспечивается как личностными психологическими качествами самого трейдера так и надежностью методов его торговли.
Но если в конкретной ситуации этот надежный метод не дает трейдеру вразумительного ответа, то почему считается допустимым принимать решение на основе дополнительных "менее надежных" методов?!
С другой стороны - если в конкретной ситуации надежный метод дает ясный ответ, то работа "менее надежного" метода включенного в систему может искажать общий ответ в худшую сторону или подтверждать уже полученный ответ. Разумно ли нагружать систему торговли дополнительными методами, если они заведомо будут ухудшать ее надежность?
Думаю, что нет, не стоит разбавлять вино водой, даже если она минеральная и очень полезная...
Другое дело, если ежедневно мучает жажда, или просто "надо" - очень много и желательно сразу, или просто с детства приучен и поэтому очень нравится, тогда ... к сожалению, самолечение (или самообразование) здесь не поможет.
Если серьезно, то всем понятно что тема трейдинга очень обширная и общими словами и рекомендациями можно нагородить "семь верст до небес и все лесом". Поэтому закругяюсь и всем действительно НП.

Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mathematician
23.7.2005, 11:24
Сообщение #22





Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.4.2005
Пользователь №: 27



Цитата(Игорь @ 22.7.2005, 9:48)
С другой стороны - если в конкретной ситуации надежный метод дает ясный ответ, то работа "менее надежного" метода включенного в систему может искажать общий ответ в худшую сторону или подтверждать уже полученный ответ. Разумно ли нагружать систему торговли дополнительными методами, если они заведомо будут ухудшать ее надежность?
Думаю, что нет, не стоит разбавлять вино водой, даже если она минеральная и очень полезная...


Можно до мельчайших тонкостей знать все нюансы волнового поведения конкретных инструментов, но, увы, Форекс не стоит на месте и развивается, выкидывая очередные волновые аномалии, не описанные у классиков. И, думаю, доля таких аномалий со временем будет обязательно расти.

Я говорил о EWP именно как об основе для принятия решений, но не как об исчерпывающем и самодостаточном методе. Сколько бы ни брызгали слюной некоторые зубры, защищая и отстаивая EWP как истину в последней инстанции и возводя Фибо в закон природы, тем не менее из их постов (публикаций) ясно видно, что они пользуют и другие методы. Возьмем к примеру хотя бы господина Прехтера...

Причина в том, что EWP - это вероятности и шансы, а мы хотим уверенности. Ваши рассуждения о надежности сложной системы не слишком корректны, как мне кажется. Если EWP дает, скажем, 80% шансов в пользу роста фунта и 20% в пользу падения, а RSI (или еще что) дает свои 70% за "вверх" и 30% за "вниз", то на основе этих двух методов получается такая вероятностная раскладка:

1) 0.8*0.7=0.56 в пользу "вверх",
2) 0.3*0.2=0.06 в пользу "вниз" и
3) 0.8*0.3+0.7*0.2=0.38 в пользу чего-то неопределенного, вялого,

то есть если мы тут на основе этих двух методов откроемся вверх, у нас всего лишь 6% явных априорных шансов против нас. Это уже почти уверенность. Если добавить еще один метод, скажем, MACD, картина станет сложнее, но если и он даст предпочтение в пользу роста, то явных априорных шансов против нас будет еще меньше. Конечно, пример очень грубый, так как цифры 70 и 80 мы тоже берем с потолка, но он тут приведен просто для иллюстрации. Разумеется, нужно было учесть и "объективность" методов, взвесив их определенными коэффициентами, чего я тут не сделал.

Кроме того, Вы должны прекрасно понимать, что волновая структура становится более-менее определенной только после ее завершения, а не до, как хотелось бы трейдеру.

Ну, короче, EWP - это качественно-количественный принцип, тенденция, а не точная теория. Мне и самому очень хотелось бы превратить чистый EWP в нечто более количественное, но на сей момент мои приватные гипотезы нельзя признать практичными.

Пожалуй, обо всем этом можно спорить и рассуждать бесконечно, так что действительно лучше прикрыть тему...

С уважением и НП.

P.S. Я с удивлением недавно обнаружил, что мои теоретические разработки 8-9-летней давности сейчас работают прямо на меня, т.е. на мою чисто математическую попытку смоделировать Форекс. Эти исследования нигде не опубликованы и пока еще далековаты от практики. Мне, однако, хорошо известно, что теория переходит в практику скачком, а не постепенно. Тогда это был непонятный для меня всплеск интереса к фондовому рынку, связанный с переводом книги Макмиллана об опционах и выразившийся в попытке приложения теории квазистационарных процессов и отчасти общей теории систем к фондовому рынку, но затем этот интерес заснул лет эдак на 6-7. В тот момент мне было известно об акции только то, что это нечто, которое может менять цену и обладает волатильностью, но этого оказалось достаточно для того, чтобы неплохо продвинуться в теоретическом аппарате. Ха-ха. Люди начинают понимать мистическую взаимосвязь событий только в достаточно зрелом возрасте, и тогда я и не подозревал, что буду работать в реале...

Сообщение отредактировал Mathematician - 24.7.2005, 11:37
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
3.8.2005, 12:31
Сообщение #23





Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 123



Так, между прочим, сложил цифры из вашего примера, и получилось:
Было 0,8 против 0,2;
Стало 0,56 против 0,44 (0,38+0,06).
Хм... на лицо - уменьшение "шансов в пользу роста" smile.gif или нет? blink.gif
Хорошо еще что не было взвешивания коэффициентами по "объективности методов", а то вообще месяц бы разбирался... laugh.gif

Этот пример говорит о субъективности (даже в цифрах!) оценки "чего-то неопределенного, вялого",
я понимаю - хочется конечно иметь "уже почти уверенность", но - цифры-то мешают... sad.gif
Успехов.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mathematician
3.8.2005, 13:19
Сообщение #24





Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.4.2005
Пользователь №: 27



Цитата(Игорь @ 3.8.2005, 13:31)
Так, между прочим, сложил цифры из вашего примера, и получилось:
Было 0,8 против 0,2;
Стало 0,56 против 0,44 (0,38+0,06).


Игорь, я, вероятно, не очень четко выразил мысль. Я говорил не о шансах неполучения прибыли, которые здесь и правда равны 0.44, а только о явных априорных шансах против роста вверх, которые равны 0.06, что существенно меньше 0.2 или 0.3. Это и есть моя "уверенность".

Цитата
Хм... на лицо - уменьшение "шансов в пользу роста" smile.gif или нет? blink.gif


Шансов в пользу явного роста будет еще меньше, если использовать три или большее количество методов оценки, даже если они все говорят скорее в пользу роста, чем нет. Вполне может получиться соотношение 0.1 (явный рост):0.88 (вялая):0.02 (явный спад). При таком соотношении, если мне очень захочется открыться, я откроюсь вверх, хотя общие шансы не за рост равны 0.9!

НП.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
3.8.2005, 15:08
Сообщение #25





Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 123



Спасибо за согласие,
Осталось согласиться с тем что EWP может быть "самодостаточным и исчерпывающим методом" для трейдинга smile.gif
Успехов.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Man
20.8.2005, 16:38
Сообщение #26





Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 13.5.2005
Пользователь №: 113



Цитата(Mathematician @ 23.7.2005, 12:24)
Причина в том, что EWP - это вероятности и шансы, а мы хотим уверенности. Ваши рассуждения о надежности сложной системы не слишком корректны, как мне кажется. Если EWP дает, скажем, 80% шансов в пользу роста фунта и 20% в пользу падения, а RSI (или еще что) дает свои 70% за "вверх" и 30% за "вниз", то на основе этих двух методов получается такая вероятностная раскладка:

1) 0.8*0.7=0.56 в пользу "вверх",
2) 0.3*0.2=0.06 в пользу "вниз" и
3) 0.8*0.3+0.7*0.2=0.38 в пользу чего-то неопределенного, вялого,

то есть если мы тут на основе этих двух методов откроемся вверх, у нас всего лишь 6% явных априорных шансов против нас. Это уже почти уверенность. Если добавить еще один метод, скажем, MACD, картина станет сложнее, но если и он даст предпочтение в пользу роста, то явных априорных шансов против нас будет еще меньше. Конечно, пример очень грубый, так как цифры 70 и 80 мы тоже берем с потолка, но он тут приведен просто для иллюстрации. Разумеется, нужно было учесть и "объективность" методов, взвесив их определенными коэффициентами, чего я тут не сделал.


Позвольте подойти с другой стороны к тем же цифрам... ;-)

Отношение EWP 80% и 20%, отношение RSI 70% и 30%.

EWP 80/20 = 4 раза;
RSI 70/30 = 2,3 раза;

0.56/0,06 = 9,3 раза.

Итого, прямо противоположные выводы: при сочетании однонаправленных сигналов двух методов вероятность увеличивается, а не уменьшается. К сожалению, корректно подсчитать вероятность нового сигнала, полученного совмещением двух разных сигналов, через математические процедуры - не совсем корректно, так как сигналы будут генерироваться с некоторым лагом по отношению друг к другу, а потому там будут вступать во взаимодействие несколько другие вероятности. Вобщем, одна и та же математическая процедура пересчета вероятностей при совмещении разных (по качеству получения сигнала) методов может дать разные результаты при одинаковых номинально исходных вероятностях правильного сигнала в рамках каждого метода в отдельности.

P.S. как корректно считать и что на что умножать не помню, просто хотел обратить внимание, что вывод противоположный.

А вообще, наиболее простая аналогия в сигналах, которая напрашивается - это игра краткосрочных сетапов в направлении более долгосрочного тренда. Как бы суммируем вероятности двух сигналов, полученных не на одном таймфрейме, а вероятности сигналов, полученных на двух таймфреймах.

Сообщение отредактировал Man - 20.8.2005, 17:14
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mathematician
20.8.2005, 18:28
Сообщение #27





Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.4.2005
Пользователь №: 27



Цитата(Man @ 20.8.2005, 17:38)
EWP 80/20 = 4 раза;
RSI 70/30 = 2,3 раза;

0.56/0,06 = 9,3 раза.


Третий расчет (0.56/0.06=9.3) некорректен, так как Вы не учитываете шансы вялого развития (которых как бы не было в первых двух методах (идеализация), но при их сочетании они появились и несомненно влияют на результат).

Цитата
То, что Вы называете "явным" - это совершенно другая качественная характеристика сочетания сигналов двух методов (условная вероятность), которой не стоит ограничиваться (нужно еще итоговую вероятность посчитать) при сравнении вероятностей роста, полученных до и после совмещения сигналов от разных методов.


Да, во все эти тонкости можно при желании вникнуть и подсчитать вероятность по Байесу или как там еще. Мой пример был предназначен только для иллюстративных целей, а не для полного и исчерпывающего доказательства. Во всяком случае, он подтверждает известные рассуждения: если два разных метода дают "за", то трейдер получает дополнительное подтверждение правоты точки зрения "за": несмотря на снижение априорной вероятности явного "за", он получает еще более значительное снижение вероятности явного "против".
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Man
20.8.2005, 20:19
Сообщение #28





Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 13.5.2005
Пользователь №: 113



Цитата(Mathematician @ 20.8.2005, 19:28)
Третий расчет (0.56/0.06=9.3) некорректен, так как Вы не учитываете шансы вялого развития (которых как бы не было в первых двух методах (идеализация), но при их сочетании они появились и несомненно влияют на результат).
Да, во все эти тонкости можно при желании вникнуть и подсчитать вероятность по Байесу или как там еще. Мой пример был предназначен только для иллюстративных целей, а не для полного и исчерпывающего доказательства. Во всяком случае, он подтверждает известные рассуждения: если два разных метода дают "за", то трейдер получает дополнительное подтверждение правоты точки зрения "за": несмотря на снижение априорной вероятности явного "за", он получает еще более значительное снижение вероятности явного "против".
*



Спасибо за ответ smile.gif

Сообщение отредактировал Man - 20.8.2005, 21:18
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
emkodi
24.8.2005, 0:23
Сообщение #29





Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 23.8.2005
Пользователь №: 335



Цитата(Игорь @ 15.7.2005, 3:03)
... в) потому что методология волнового анализа по Ниили не имеет отношения к трейдингу ...

*



http://groups.google.com/group/misc.invest...89a88476f36df51

==============================­=================
METHODOLOGY SHOWDOWN STOCKMARKT TRADING CONTEST
1/1/94 to 1/1/96
==============================­=================


Profit/Loss Contestant Methodology


+$289,651..... Greg Meadors......... Harmonics
+$191,326..... Glenn Neely.......... NeoWave
+$105,791..... Joe Armenio.......... Turning Points
+$ 11,731.....*George Lane.......... Stochastics
+$ 10,219.....*Ron Jaenisch......... Andrews/Babson
+$ 2,584.....*Gary Smith........... Tape Reading
+$ 1,285.....*Benjamin Crocker..... Crocker Charts
$ 0.....*Andrew Cardwell...... RSI
$ 0.....*Bob Veres............ Fibonacci


-$ 2,582.....*Gerald Appel......... MACD/Time Trend
-$ 11,011..... Stephen Porter....... Trading Bands
-$ 15,468.....*Phyliss Kahn......... Gann
-$ 17,879..... Sherman McClellan.... McClellan Oscillator
-$ 25,964.....*Don Wolanchuk........ Elliott Wave
-$ 42,061.....*John Hussman......... Fundamentals
-$ 44,543.....*Mike Drakulich....... Momentum
-$ 47,074.....*Arch Crawford........ Astrology
-$ 50,000..... Doug Sooley.......... Market Profile
-$ 50,000..... Gary Wagner.......... Candlesticks
-$ 50,000..... Harry Schiller....... Consensus
-$ 50,000..... Peter Eliades........ Cycles


Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
vandal
24.8.2005, 12:02
Сообщение #30





Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 18.4.2005
Пользователь №: 37



Цитата(emkodi @ 24.8.2005, 1:23)
http://groups.google.com/group/misc.invest...89a88476f36df51

==============================­=================
METHODOLOGY SHOWDOWN STOCKMARKT TRADING CONTEST
            1/1/94 to 1/1/96
==============================­=================
Profit/Loss    Contestant            Methodology
+$289,651..... Greg Meadors......... Harmonics
+$191,326..... Glenn Neely.......... NeoWave
+$105,791..... Joe Armenio.......... Turning Points
+$ 11,731.....*George Lane.......... Stochastics
+$ 10,219.....*Ron Jaenisch......... Andrews/Babson
+$  2,584.....*Gary Smith........... Tape Reading
+$  1,285.....*Benjamin Crocker..... Crocker Charts
$      0.....*Andrew Cardwell...... RSI
$      0.....*Bob Veres............ Fibonacci
-$  2,582.....*Gerald Appel......... MACD/Time Trend
-$ 11,011..... Stephen Porter....... Trading Bands
-$ 15,468.....*Phyliss Kahn......... Gann
-$ 17,879..... Sherman McClellan.... McClellan Oscillator
-$ 25,964.....*Don Wolanchuk........ Elliott Wave
-$ 42,061.....*John Hussman......... Fundamentals
-$ 44,543.....*Mike Drakulich....... Momentum
-$ 47,074.....*Arch Crawford........ Astrology
-$ 50,000..... Doug Sooley.......... Market Profile
-$ 50,000..... Gary Wagner.......... Candlesticks
-$ 50,000..... Harry Schiller....... Consensus
-$ 50,000..... Peter Eliades........ Cycles
*


Нили публично отрекся от того бреда, который все называют анализом волн методом Глена Нили, потому что после просмотра Матрицы ему явился новый работающий метод NeoWave smile.gif) К слову сказать, Матрица затронула многие великие умы трейдерского сообщества, некоторые Атцы трейдинга назвались даже по мотивам.........
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stydent
24.8.2005, 12:38
Сообщение #31


Незарегистрированный пользователь









Цитата(vandal @ 24.8.2005, 12:02)
Нили публично отрекся от того бреда, который все называют анализом волн методом Глена Нили, ...
*



Давно и тщетно пытаюсь таки увидеть отречение Ниили от своего метода smile.gif.
Много раз слышал, как об этом говорили разные люди, но на вопрос «а где же само отречение?», никто из них ответить не смог sad.gif.
Мож вы покажите, где и как Ниили отрекся от своего метода? smile.gif
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mathematician
24.8.2005, 15:53
Сообщение #32





Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.4.2005
Пользователь №: 27



Цитата(vandal @ 24.8.2005, 13:02)
Нили публично отрекся от того бреда, который все называют анализом волн методом Глена Нили, потому что после просмотра Матрицы ему явился новый работающий метод NeoWave smile.gif)  К слову сказать, Матрица затронула многие великие умы трейдерского сообщества, некоторые Атцы трейдинга назвались даже по мотивам.........
*



vandal, а где о евонной NeoWave можно почитать что-нибудь существенное, помимо рекламных восторгов, по существу?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
vandal
24.8.2005, 16:24
Сообщение #33





Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 18.4.2005
Пользователь №: 37



Цитата(Stydent @ 24.8.2005, 13:38)
Давно и тщетно пытаюсь таки увидеть отречение Ниили от своего метода smile.gif.
Много раз слышал, как об этом говорили разные люди, но на вопрос «а где же само отречение?», никто из них ответить не смог sad.gif.
Мож вы покажите, где и как Ниили отрекся от своего метода? smile.gif
*


Где то было интервью с Гленом, не помню где.

А про сам метод наверное нигде прочитать низя.... Это теперь Нилин сикрет.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stydent
24.8.2005, 16:40
Сообщение #34


Незарегистрированный пользователь









Цитата(vandal @ 24.8.2005, 16:24)
Где то было интервью с Гленом, не помню где.
*



Вот так всегда sad.gif, как дело до дела доходит, никаких фактов не находится sad.gif.
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimmi
24.8.2005, 17:01
Сообщение #35





Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.6.2005
Пользователь №: 143



Цитата(vandal @ 24.8.2005, 18:24)
Где то было интервью с Гленом, не помню где.

А про сам метод наверное нигде прочитать низя....  Это теперь Нилин сикрет.
*



ФорексМэгэзин № 12.
Он там просто заявил, что, дескать, векторную физику ковыряю.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guess5
25.8.2005, 14:29
Сообщение #36





Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.8.2005
Пользователь №: 336



можно и мне пароль на ESBN 76771-040621-132511-78. Спасибо.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
25.8.2005, 16:49
Сообщение #37





Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 123



Цитата(Guess5 @ 25.8.2005, 22:29)
можно и мне пароль на  ESBN 76771-040621-132511-78. Спасибо.
*


Об индивидуальном номере книги: посмотреть № "??" книги, которую Вы инсталировали, можно нажав (справа на панели) кнопку Password, потом там появится квадратик, где будет написано "введите Password number ??", сообщите мне его (можно использовать емэйл указанный в моих данных на форуме), этот самый номер "??", так как каждая инсталяция этой эл-книги имеет свой индивидуальный номер, и я, конечно, вышлю для него пароль.
P.S. не забудьте указать свой емэйл...
Успехов.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
mse
9.10.2005, 21:12
Сообщение #38





Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 6.7.2005
Пользователь №: 255



Уважаемый Игорь!

А вы уже закончили раздачу бесплатных слонов в виде пароля к вашей книге?
Я отправил запрос на № 17 для ESBN 76771-040621-132511-78, но ответа пока не получил.

НП.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь
10.10.2005, 4:28
Сообщение #39





Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 123



Цитата(mse @ 10.10.2005, 5:12)
Уважаемый Игорь!

... но ответа пока не получил.

НП.
*


Отправлял 6 ктября на указанный вами ящик, повторил еще и сегодня с двух своих адресов, если и сейчас не получите, то сообщите другой свой почтовый адрес....
Успехов.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
mse
10.10.2005, 11:20
Сообщение #40





Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 6.7.2005
Пользователь №: 255



Цитата(Игорь @ 10.10.2005, 4:28)
Отправлял 6 ктября на указанный вами ящик, повторил еще и сегодня с двух своих адресов, если и сейчас не получите, то сообщите другой свой почтовый адрес....
Успехов.
*



Большое спасибо!
Получил сегодня сразу два. Уже читаю

НП
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОпции темыОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
 

Форум начал работу 23 июля 1998 г.
Текстовая версия Сейчас: 17.11.2019, 4:54
Copyright © 1998-2014 Forex Market Outlook, All rights reserved.

Rambler's Top100

Geo Visitors Map