Forex Market Outlook

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую темуСоздать опрос

Древовидный · [ Стандартный ] · Линейный

> Критика волнового анализа Дмитрия Возного

Gorillych
8.3.2010, 15:02
Сообщение #1





Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 17.5.2005
Из: Минск
Пользователь №: 121



Дмитрий Возный известен, в первую очередь, как автор перевода "Полного курса по Закону волн Эллиотта" А. Фроста и Р.Прехтера.
Написал книгу "Код Эллиотта: Волновой анализ рынка Forex", являлся аналитиком ДЦ "Альпари", в настоящее время аналитик Группы компаний Broco.

2 марта 2009 года предположил три сценария движения EURUSD:

Сценарий 1
опубликованное пользователем изображение

Сценарий 2
опубликованное пользователем изображение

Сценарий 3
опубликованное пользователем изображение

Все три сценария предусматривали пробитие уровня 1,2330.
Но этого не произошло.

Продолжение следует


--------------------
Copyright ©
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
ST75
9.3.2010, 12:48
Сообщение #2





Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 2.6.2007
Пользователь №: 3.293



Все знают кто такой Возный!)) Ну даже несмотря на его довольно противоречивые сценарии, хочется спросить - сам-то как? бабла срубил за этот год? всегда руководствуешься чужими идеями в торговле?)))))
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gorillych
10.3.2010, 11:39
Сообщение #3





Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 17.5.2005
Из: Минск
Пользователь №: 121



Выше были представлены начальные разметки Д. Возного EURUSD.
Но, в связи с утверждением:
"К сожалению, реальная история торгов евро на рынке FOREX достаточно молода – ей чуть более 10 лет, а синтетические графики за более ранний период от разных компаний могут отличаться, причем значительно. В то же время, валютные пары USD/CHF и EUR/USD в течение всего этого времени в основном демонстрирует зеркальную синхронность ценовых движений.
Поэтому в качестве прототипа обзорного графика EUR/USD логично взять зеркальный график швейцарца (см. соседнюю ветку). То есть для евро это будет глобальный восходящий тройной зигзаг (a)."
нельзя не привести основу разметок EURUSD, график USDCHF.

опубликованное пользователем изображение

Как видим, на франке вполне адекватная давняя коррекция (разметка Д. Возного).
"Швейцарский франк появился в 1850 году и был по нарицательной стоимости равен французскому франку."
Видимо были у франка лучшие времена, когда он был в импульсе, коррекцию которого мы сейчас наблюдаем.
В 1792 году унция золота стоила 19,3 $
В 1834 году унция золота стоила 20,67 $
В 1934 году унция золота стоила 35$
В 1803 году унция золота стоила 8,93 французских франков (Швейцария еще не имела своего франка и пользовалась французским).
До 1967 года Швейцария придерживалась этого соотношения
Курс USDCHF = 0,2551.
С этого значения, вероятно, начинался импульс, коррекцию которого сейчас мы видим на графике.

Продолжение следует


--------------------
Copyright ©
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gorillych
15.3.2010, 15:29
Сообщение #4





Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 17.5.2005
Из: Минск
Пользователь №: 121



В результате сравнения цены одной унции золота, выраженной во франках и в долларах, получается курс USDCHF 0,2551 на конец Великой депрессии (источник - Википедия).
По другому источнику можно непосредственно увидеть среднегодовые курсы самих валют.
http://www.measuringworth.org/exchangeglobal

Евро появилось только в 1999 году. К этому времени международные накопления в иностранных валютных резервах всего мира выглядели так: USD - 69,3%, DEM (немецкой марки) - 13,8%, FRF (французского франка) - 1,6%, CHF - 0,3 %.

Думаю, будет справедливым рассмотреть историю немецкой марки, так как ее вклад в единую европейскую валюту самый значительный и посмотреть корреляцию франка и немецкой марки в 20 веке.
В связи с тем, что курсы представлены в среднегодовых ценах, то увидим только общую их динамику при этом данные за 1942-1945 годы отсутствуют.

1913-1914 г.г. марка растет, франк падает (здесь и далее динамика относительно графика, а не валют, т.е. растет- падает, а не укрепляется-слабеет относительно доллара).
Начинается 1 Мировая война. Германия принимает непосредственное участие, Швейцария – нейтралитет.
1915-1918 г.г. марка растет, франк падает.
Окончание 1 Мировой войны. Германия терпит поражение. Швейцария – нейтралитет.
1919 – 1924 г.г. Выплата Германией репараций и контрибуций победителям в 1 Мировой войне.
Курс марки достигает 433 000 000 000 за 1 доллар.
1924 год План Дауэса. США дает кредиты на выплату репараций Англии и Франции. Замена марки рентной маркой, затем рейхсмаркой.
1940 год, курс марки - 2,4990, франка - 4,4100
1941 год, Германия нападает на СССР, курс марки - 19,7 франка – 4,3086
1949 год, после поражения Германии во 2 Мировой войне опять выплата репараций и контрибуций, курс рейхсмарки – 589, франка – 4,2893. Замена рейхсмарки немецкой маркой.
За первую половину 20 века Германия дважды меняла национальную валюту. Трижды начинала с 4,2000.
Еще четверть 20 века графики курсов марки и франка были похожи на прямые линии.
С 1944 по 1971 годы США, Германия и Швейцария входили в Бреттон-Вудское соглашение, согласно которому Центральные банки Германии и Швейцарии поддерживали стабильный курс своих национальных валют по отношению к доллару (в рамках +/- 1 %).

Вот такая корреляция sad.gif

Продолжение следует


--------------------
Copyright ©
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gorillych
16.3.2010, 14:49
Сообщение #5





Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 17.5.2005
Из: Минск
Пользователь №: 121



Надеюсь, с корреляцией марки и франка с 1913 по 1971 годы мы разобрались.
История не терпит сослагательного наклонения, но марка 1913 года так далека от марки 1971, что на графике показаны среднегодовые курсы видимые «под микроскопом». Иначе значение курса USDDEM даже в 590 марок за доллар сделало бы рассмотрение этого графика неприличным . Что же говорить про 433 млрд. марок за 1 доллар?


опубликованное пользователем изображение

Продолжение следует


--------------------
Copyright ©
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexanderIII
16.3.2010, 15:38
Сообщение #6





Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 4.5.2005
Из: подмосковье
Пользователь №: 86



Цитата(Gorillych @ 16.3.2010, 14:49)
(...) на графике показаны среднегодовые курсы видимые «под микроскопом». Иначе  значение  курса USDDEM даже в 590 марок за доллар  сделало бы рассмотрение этого графика неприличным .  Что же говорить про 433 млрд. марок за 1 доллар?

в таких случаях надлежит использовать (полу)логарифмические координаты
они гораздо нагляднее, всячески рекомендую cool.gif


--------------------
на форексе ВСЕГДА есть пара, где имеется либо импульсная волна, либо предсказуемое направление в кор
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gorillych
17.3.2010, 14:27
Сообщение #7





Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 17.5.2005
Из: Минск
Пользователь №: 121



Постоянно приходится писать о корреляции. С чего бы?
Мы начали с утверждения Д. Возного: «К сожалению, реальная история торгов евро на рынке FOREX достаточно молода – ей чуть более 10 лет, а синтетические графики за более ранний период от разных компаний могут отличаться, причем значительно. В то же время, валютные пары USD/CHF и EUR/USD в течение всего этого времени в основном демонстрирует зеркальную синхронность ценовых движений.
Поэтому в качестве прототипа обзорного графика EUR/USD логично взять зеркальный график швейцарца. То есть для евро это будет глобальный восходящий тройной зигзаг.»

«зеркальная синхронность» и «зеркальный график» - это как раз о корреляции, когда коэффициент корреляции равен минус 1


«Корреля́ция — статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом, изменения одной или нескольких из этих величин приводят к систематическому изменению другой или других величин. Математической мерой корреляции двух случайных величин служит коэффициент корреляции.» Википедия.

«Коэффицие́нт корреля́ции или парный коэффицие́нт корреля́ции в теории вероятностей и статистике — это показатель характера взаимного стохастического влияния изменения двух случайных величин. Коэффициент корреляции обозначается латинской буквой R в математической статистике (r в статистике) и может принимать значения от −1 до +1. Если значение по модулю находится ближе к 1, то это означает наличие сильной связи, а если ближе к 0 — связь слабая или вообще отсутствует. При коэффициенте корреляции равном по модулю единице говорят о функциональной связи, то есть изменения двух величин можно описать математической функцией.» Википедия.

При этом коэффициент корреляции определяет и показывает линейную зависимость случайных величин.

На графике марки и франка с 1972 по 2001 год внизу показан коэффициент их корреляции. При положительной корреляции значение коэффициента практически никогда не были равны 1. (USDDEM – обратная котировка, EURUSD – прямая котировка, поэтому применительно к марке мы говорим не о зеркальности, а о тождественности).
На графике также помечены места, где волновая разметка может иметь расхождения из-за различных критических уровней.


опубликованное пользователем изображение

Продолжение следует


--------------------
Copyright ©
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gorillych
19.3.2010, 12:49
Сообщение #8





Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 17.5.2005
Из: Минск
Пользователь №: 121



Теперь посмотрим на корреляцию евро и франка с 2000 года.

опубликованное пользователем изображение

Как видно, корреляция евро и франка значительно выше, чем у марки.
Почему?
Доля марки в международных накоплениях в иностранных валютных резервах до появления евро в 1998 году была 13,8%. Франка – 0,3%.
В 1999 году, после замены валют 11 европейских государств (Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция) единой валютой - евро, его доля возросла до 17,9%, а доля франка снизилась до 0,2%.
Сейчас доля евро составляет 27,7%, франка 0,1%
Корреляция – это взаимозависимость.
Что на что влияло и влияет?
Франк влиял на марку или марка на франк?
Франк влияет на евро или евро на франк?
С ростом доли евро и, естественно, ростом его влияния на франк корреляция между евро и франком возросла. Но это не заслуга франка, это заслуга евро.
Так что же делать, используя корреляцию, нужно размечать евро по франку или, все-же согласиться с реальным положением валют, размечать франк по евро?

Но для этого нужно сначала разметить ЕВРО. Потом, при желании, по разметке евро разметить франк.

Продолжение следует.


--------------------
Copyright ©
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gorillych
22.3.2010, 13:42
Сообщение #9





Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 17.5.2005
Из: Минск
Пользователь №: 121



Разметим евро попроще, чтобы первоклассник EWA смог понять и решить: "Кто врёт?"

опубликованное пользователем изображение


--------------------
Copyright ©
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexanderIII
22.3.2010, 14:14
Сообщение #10





Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 4.5.2005
Из: подмосковье
Пользователь №: 86



(5) и {5} ниже соответствующих троек?!


--------------------
на форексе ВСЕГДА есть пара, где имеется либо импульсная волна, либо предсказуемое направление в кор
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gorillych
22.3.2010, 14:19
Сообщение #11





Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 17.5.2005
Из: Минск
Пользователь №: 121



Цитата(AlexanderIII @ 22.3.2010, 14:14)
(5) и {5} ниже соответствующих троек?!
*



И что Вас смущает?
Вас же не смущают В (коррекции) выше импульса? biggrin.gif


--------------------
Copyright ©
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bambr60
25.3.2010, 16:57
Сообщение #12





Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 23.3.2010
Пользователь №: 22.165



Цитата(Gorillych @ 8.3.2010, 16:02)
Дмитрий Возный  ... 2 марта 2009 года предположил три сценария движения EURUSD:

.....

Сценарий 2
опубликованное пользователем изображение

...



Похоже, идёт сценарий 2. Только "B" растянули до 26 ноября 2009, а сейчас "С" в процессе формирования. По окончании оной самое интересное. Или доллару кранты (и стремительный импульс вверх), или наоборот (и А-В-С становится 1-2-3 с соответствующим продолжением).
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gorillych
25.3.2010, 17:27
Сообщение #13





Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 17.5.2005
Из: Минск
Пользователь №: 121



На этой неделе, чтобы не повторяться, на других ресурсах давал ссылку сюда.
Однако, поступила информация, что эта ветка закрыта для чтения незарегистрированным пользователям и, кроме того, затруднена регистрация на форуме.
Прошу администрацию открыть тему для просмотра или вынести ее в доступный для всех подходящий раздел.


--------------------
Copyright ©
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
O.c.
26.3.2010, 18:36
Сообщение #14





Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 27.8.2005
Пользователь №: 337



Цитата(AlexanderIII @ 22.3.2010, 15:14)
(5) и {5} ниже соответствующих троек?!
*



да картинка выглядит странно. толи шутка такая, толи травка)


--------------------
Не бывает плохого каунта, бывает плохой ММ...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
29.3.2010, 8:18
Сообщение #15





Группа: Пользователи
Сообщений: 228
Регистрация: 18.4.2005
Пользователь №: 35



Цитата(O.c. @ 26.3.2010, 20:36)
да картинка выглядит странно. толи шутка такая, толи травка)
Это целебный дым от сжигания статьи Доу (о его теории) в волстрит джорнале - очень помогает первоклассникам EWA и ввергает в зависимость))
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр /FXO/
31.3.2010, 15:53
Сообщение #16


Chief


Группа: Администраторы
Сообщений: 3.420
Регистрация: 23.7.1998
Пользователь №: 1



Цитата(Gorillych @ 25.3.2010, 17:27)
На этой неделе, чтобы не повторяться, на других ресурсах давал ссылку сюда.
Однако, поступила информация, что эта ветка закрыта для чтения незарегистрированным пользователям и, кроме того, затруднена регистрация на форуме.
Прошу администрацию открыть тему для просмотра или вынести ее в доступный для всех подходящий раздел.
*


Да, действительно, этот подфорум (не тема) закрыт для незарегистрированных пользователей по понятным причинам (смысл закрытия заложен в названии самого подфорума, полагаю, что с этим все ясно). Однако, опять же, по понятным причинам этот форум можно уже было бы и открыть для всех. Можно также перенести тему в какой-либо другой подфорум, например, в "Elliott Wave Analysis в теории и на практике" или еще какой другой, как на это смотрите?
Что же касается регистраций, то она не то, чтобы затруднена, а просто подтверждение о регистрации приходит с некоторой задержкой. А причина заключена в огромном количестве спамеров, пытающихся здесь зарегистрироваться, и которых приходится отсеивать в ручном режиме.


p.s. Тема перенесена в форум "Elliott Wave Analysis в теории и на практике"



Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОпции темыОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
 

Форум начал работу 23 июля 1998 г.
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2019, 12:02
Copyright © 1998-2014 Forex Market Outlook, All rights reserved.

Rambler's Top100

Geo Visitors Map